研究員紹介
田口 大 / TAGUCHI Dai
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所属
システム理工学部（数学科）
研究室
数理モデル研究室
研究の経緯
研究テーマは、ブラウン運動を中心とする「不規則性」に関する解析学である「確率解析、確率微分方程式」。確率微分方程式は数理ファイナンスなどの分野で広く応用されており、金融派生商品の価格付けなどに必要な「数値解析」を中心に研究を行っている。また物理学で衝突しない粒子のモデルとして応用されているDyson のブラウン運動の数値解析手法の開発も行っている。
研究テーマ
① 確率微分方程式の数値解析
② Dyson ブラウン運動の数値解析
③ 確率過程の密度関数の解析とその応用
研究分野
- ライフサイエンス
- 情報通信
- 環境・農学
- ナノテク・材料
- エネルギー
- ものづくり技術（機械・電気電子・化学工学）
- 社会基盤（土木・建築・防災）
- フロンティア（航空・船舶）
- 人文・社会
- 自然科学一般
- その他
キーワード
確率解析、確率微分方程式、数値解析、モンテカルロ法，数理ファイナンス、ダイソンのブラウン運動
応用技術分野
数理ファイナンス、数理物理
Faculty, Department
Department of Mathematics,
Faculty of Engineering Science
Research Topics
① Stochastic calculus
② Numerical analysis
Research Field
- Life Science
- Informatics
- Environmental Science/Agriculture Science
- Nanotechnology/Materials
- Energy Engineering
- Manufacturing Technology(Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Chemical Engineering)
- Social Infrastructure(Civil Engineering, Architecture, Disaster Prevention)
- Frontier Technology(Aerospace Engineering, Marine and Maritime Engineering)
- Humanities & Social Sciences
- Natural Science
- Other
Key Words
Stochastic differential equation, Monte Carlo method, Dyson Brownian motion
Applications
Mathematical finance, Mathematical physics