研究員紹介
田口 大（たぐち だい）
| 名前 | 田口 大（たぐち だい） |
|---|---|
| 所属 | システム理工学部（数学科） |
| 研究室 | 数理モデル研究室 |
| 研究の経緯 | 研究テーマは、ブラウン運動を中心とする「不規則性」に関する解析学である「確率解析、確率微分方程式」。確率微分方程式は数理ファイナンスなどの分野で広く応用されており、金融派生商品の価格付けなどに必要な「数値解析」を中心に研究を行っている。また物理学で衝突しない粒子のモデルとして応用されているDyson のブラウン運動の数値解析手法の開発も行っている。 |
| 研究テーマ | ① 確率微分方程式の数値解析 ② Dyson ブラウン運動の数値解析 ③ 確率過程の密度関数の解析とその応用 |
| キーワード | 確率解析、確率微分方程式、数値解析、モンテカルロ法，数理ファイナンス、ダイソンのブラウン運動 |
| 応用技術分野 | 数理ファイナンス、数理物理 |
| 学術情報システム | 学術情報システムを見る |
| Name | TAGUCHI Dai |
|---|---|
| Faculty, Department |
Department of Mathematics, Faculty of Engineering Science |
| Research Topics | ① Stochastic calculus ② Numerical analysis |
| Key Words | Stochastic differential equation, Monte Carlo method, Dyson Brownian motion |
| Applications | Mathematical finance, Mathematical physics |